HEC Montréal lance la Chaire de recherche du Canada en finance et technologie, pilotée par le professeur titulaire Vincent Grégoire. 

Par une approche multidisciplinaire, cette nouvelle chaire a pour mission de faire progresser les connaissances à l’intersection de la finance et de la technologie en mettant l’accent sur les défis et possibilités que présentent les avancées technologiques pour les marchés financiers. 

Elle s’articule autour de 4 axes thématiques :

1. Méthodes d’apprentissage automatique et mégadonnées en recherche financière – exploration de nouvelles méthodes de traitement et d’analyse de grandes quantités de données financières, notamment textuelles
2. Incidence de l’intelligence artificielle (IA) sur les marchés financiers – examen du rôle de l’IA dans la formation de ces derniers en influençant la diffusion de l’information, les comportements de transaction et l’efficience des marchés
3. Renforcement de la cyberrésilience des marchés financiers – analyse de la menace croissante des cyberattaques en évaluant les facteurs influençant la résilience des marchés et en proposant des stratégies pour atténuer ces risques
4. Transactions à haute fréquence et algorithmiques – étude des implications de ces 2 types de transactions pour la qualité des marchés

Possédant un doctorat en finance de l’Université de la Colombie-Britannique et 2 maîtrises de l’Université Laval – en ingénierie financière et en génie électrique –, Vincent Grégoire est professeur au Département de finance de HEC Montréal depuis 2018. Il est aussi chercheur affilié à IVADO et à l’Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience.

Portant sur l’économie de l’information, la microstructure des marchés, l’apprentissage automatique et la cybersécurité en finance, ses travaux ont été diffusés dans le Journal of Financial Economics, le Journal of Financial and Quantitative Analysis et le Journal of Accounting Research. 

Il a reçu en 2022 le prix Chenelière Éducation/Gaëtan-Morin de l’École pour l’excellence de ses publications scientifiques et professionnelles, de même que le Best Paper Award in Asset Pricing de la Northern Finance Association pour l’article « Noisy FOMC Returns », coécrit avec Olivier Boguth (Université d’État de l’Arizona) et Charles Martineau (Université de Toronto).