Задача 1. Анализируются данные США за период с 1968 по ...

Дата публикации: 24-02-2025 13:38:25

Задача 1. Анализируются данные США за период с 1968 по 1985 г. по макроэкономическим показателям: DPI — годовой совокупный располагаемый доход; CONS— годовые совокупные располагаемые доходы; ASSETS — финансовые активы населения на начало календарного года. (все показатели в млрд долл., в ценах 1982 г.). Постройте регрессионную модель.
Запишите оцененную модель в стандартной форме. Прокомментируйте качество модели.
Проверьте статистическую значимость модели в целом, статистическую значимость оценок параметров.
Проверьте гомоскедастичность возмущений при помощи теста Голдфельда-Квандта .
Задача 2. Имеются данные о рынке жилья в Санкт-Петербурге в 1996 г. По данным таблицы постройте линейную регрессионную модель, отражающую зависимость цены квартиры (Y) от ее общей площади (X).
Запишите оцененную модель в стандартной форме.
Прокомментируйте качество модели.
Проверьте значимость оценок параметров.
Проверьте значимость регрессии в целом.
При помощи фиктивной переменной сдвига проверьте, имеет ли смысл делить выборку на две части, чтобы учесть, в каком районе города располагается квартира.
Задача 3. Имеются данные о рынке жилья в Санкт-Петербурге в 1996 г. По данным таблицы постройте линейную регрессионную модель, отражающую зависимость цены квартиры (Y) от ее общей площади (X).
Запишите оцененную модель в стандартной форме.
Прокомментируйте качество модели.
Проверьте значимость оценок параметров.
Проверьте значимость регрессии в целом.
С помощью теста Чоу проверьте, имеет ли смысл делить выборку на две части, чтобы учесть, в каком районе города располагается квартира.
Задача 4. По данным таблицы постройте модель зависимости объема между народных резервов РФ (Y , млн долл.), от значения курса доллара США (X , в руб.) по данным ЦБ РФ.
Запишите стандартную форму оцененной модели.
Прокомментируйте качество модели.
Проверьте значимость оценок параметров модели.
Проверьте значимость регрессии в целом.
Проверьте некоррелированность возмущений модели.
Задача 5. В таблице приведены данные по импорту Бельгии (млн франков). Оцените параметры линейного тренда по данным с 1975г. по 1994 г.
Запишите стандартную форму оцененной модели.
Прокомментируйте качество модели.
Проверьте значимость оценок параметров.
Проверьте статистическую значимость регрессии в целом.
Постройте интервальные оценки параметров.
Постройте прогноз на 1995 год. Чему равна ошибка прогноза?
Задача 6. Постройте модель зависимости урожайности пшеницы с 1 га (Y, в центнерах) от количества используемых минеральных удобрений (X, в кг) по табличным данным.
Запишите стандартную форму оцененной модели.
Прокомментируйте качество модели.
Проверьте статистическую значимость регрессора.
Проверьте статистическую значимость регрессии в целом.
Проверьте возмущения на автокорреляцию при помощи теста Дарбина-Уотсона.
Задача 7. В таблице приводятся: величины государственных расходов на образование (Y), объемы ВВП ( X1), численность населения ( X2 ) для 20 стран. Построить модель регрессионной зависимости государственных расходов на образование (Y) от объема ВВП и численности населения Yt =b0 +b1X1t +b2X2t + et .
Запишите оцененную модель в стандартной форме. Прокомментируйте качество модели.
Проверьте статистическую значимость модели в целом, статистическую значимость оценок параметров.
Используя тест Голдфельда- Квандта проверить остатки регрессии на наличие (отсутствие) гетероскедастичности.
Задача 8. На основе статистических данных, представленных в таблице, построить модель зависимости производительности труда работников (% выполнения нормы (Y) от трудового стажа в годах (X)
Y = b0 +b1* ln( X) +e.
Запишите оцененную модель в стандартной форме. Прокомментируйте качество модели.
Проверьте статистическую значимость модели в целом, статистическую значимость оценок параметров.
Используя тест Голдфельда- Квандта проверить остатки регрессии на наличие (отсутствие) гетероскедастичности.
Задача 9. По квартальным данным за 18 лет анализируется зависимость между экспортом (EX) и импортом (IM).
Постройте модель зависимости текущего импорта от текущего экспорта.
IMt = a + b*EXt + et
Запишите оцененную модель в стандартной форме. Прокомментируйте качество модели.
Проверьте значимость оценок параметров модели.
Проверьте значимость регрессии в целом.
Проверьте наличие (отсутствие) автокорреляции случайных возмущений модели при помощи теста Дарбина-Уотсона.
Задача 10. Исследуется эффективность лекарств (Y) в зависимости от возраста пациента (X). При этом сравнивается эффективность лекарств a и b. Ввести фиктивную переменную
D=1, если лекарство b
D=0, если лекарство a
и оценить регрессию с фиктивной переменной сдвига.
Запишите оцененную модель в стандартной форме.
Прокомментируйте качество модели.
Проверьте статистическую значимость модели в целом, статистическую значимость оценок параметров.
Постройте интервальные оценки параметров модели.
Для заказа работы или для получения консультации по Вашему вопросу пишите лс vk.me/hope_stud

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Comment on Monument 2 Review: Personal AI Photo Storage That Respects Privacy by Chris Zo	0	10.35	27-07-2026

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожая новость: 1. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: vk.com.